Свопы и соглашение о форвардной ставке

Сумма, которая должна быть выплачена одним контрагентом другому по истечении форвардного периода, определяется по формуле:

S = N (rs – rf)* t/360;

Где:

S – cумма платежа;

N – номинал FRA;

rs – ставка спот;

rf – форвардная ставка;

t – форвардный период.

Другое по теме:

Перспективы улучшения системы пенсионного страхования в Российской Федерации
Рассмотрим актуарный прогноз развития системы обязательного пенсионного страхования до 2020 года. Показатели формирования расходной части прогнозного баланса бюджета Пенсионного фонда идентичны для всех вариантов и сформированы на основании прогноза численности получателей пенсии, подготовленного П ...

Сущность и роль банковской системы в экономической структуре государства
Современная кредитно-банковская система представляет собой результат длительного исторического развития и приспособления к потребностям рыночной экономики. Кредитная система, если рассматривать ее как институт, представляет собой комплекс кредитно-финансовых учреждений, активно используемых государ ...

Сокращение риска при предварительном анализе предприятия
При кредитовании юридических лиц возникает множество проблем при оценке кредитного риска предприятия. Необходимо проверить не только финансовое состояние предприятия по предоставленному балансу, но также и юридические права владельца на залоговое имущество и т.д. В основном весь алгоритм оформления ...