Понятие и классификация банковских рисков

6) истощение каких-либо ресурсов;

в) изменение спроса на внутреннем и мировом рынках сбыта;

г) общеисторическое развитие цивилизации [16, с.15].

Кредитный риск. Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть промыш­ленным (связанным с вероятностью спада производства и/или спроса на продукцию определенной отрасли); риск урегулирования и поста­вок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений; риск, который связан с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств.

Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов, как:

* степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-ли­бо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выража­ется степенью концентрации клиентов банка в определенных от­раслях или географических зонах, особенно подверженных конъ­юнктурным изменениям;

* удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходя­щихся на клиентов, испытывающих определенные специфиче­ские трудности;

* концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, не­традиционных сферах;

* внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;

* удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;

* введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода) (тогда банк чаще подвергается нали­чию отрицательного или нулевого, потенциального спроса)14;

* принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию [16, с.16].

Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают кратко-, средне- и долгосрочные; от видов обеспечения —обеспеченные и необеспеченные, которые в свою очередь могут быть пер­сональными и банковскими; от специфики кредиторов — банков­ские, государственные, коммерческие (фирменные), кредиты страхо­вых компаний и частных лиц, консорциональные (синдицированные), которые структурируются на клубные (где число кредиторов ограни­чено) и открытые (участие в нем может принять любой банк или предприятие); от видов дебиторов — сельскохозяйственные, про­мышленные, коммунальные, персональные; от направления использо­вания — потребительские, промышленные, на формирование обо­ротных средств, инвестиционные, сезонные, на устранение времен­ных финансовых трудностей, промежуточные, на операции с ценны­ми бумагами, импортные и экспортные и др.

Транспортный риск. Особый интерес представляют так называемые транспортные риски. Их классификация впервые была приведена Международной торго­вой палатой в Париже (1919 г.) и унифицирована в 1936 г., когда бы­ли обнародованы первые правила ИНКОТЕРМС [28, с.16].

Лизинговый и факторинговый риск. Уровень банковских рисков может возникать также при осуществле­нии лизинговых и факторинговых операций, бартерных и клиринго­вых сделок.

Для снижения риска лизинговых сделок необходимо разработать ускоренные нормы амортизационных отчислений или использовать их досрочное начисление. Лизинг считается в настоящее время операцией с повышенным риском. Поэтому целесообразно осуществ­лять покрытие убытков от него за счет резервного фонда банка.

Клиринг — это взаимная оплата между двумя банками, районами, экономическими единицами, государствами, при которой произво­дится обмен товаров без перевода денег (валюты). Сущность клирин­га выражается в следующем: за определенный календарный период, обычно один год, суммы взаимной торговли обращаются на конкрет­ных банковских счетах различных торгующих стран на основании специального клирингового договора. Осуществляя клиринг, каждая сторона-экспортер получает сумму экспортируемого товара от свое­го банка. Банк, со своей стороны, не ждет перевода из банка-импор­тера, а дебетует клиринговый счет и высылает дебетовое авизо соот­ветствующему банку, связанному с импортером.

Бартерные сделки — это форма компенсации, когда товар опла­чивается не деньгами, а товаром. Бартерные сделки могут быть меж­фирменными и межгосударственными. Чаще всего межфирменные бартерные сделки осуществляются с помощью различных посредников.

Для уменьшения риска по факторинговым операциям следует анализировать платежеспособность заемщиков, изучать характер их хозяйственных связей и взаимоотношения с поставщиками, структу­ру платежей, конкурентоспособность продукции, количество случаев ее возврата. При покупке факторинговым отделом банка векселей у постав­щиков появляется дополнительный риск приобретения бронзового векселя.

Другое по теме:

Понятие и классификация банковских рисков
В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и ...

Современное состояние банковского сектора России
В России действует много карликовых банков, как по объему собственного капитала, так и по величине совокупных активов. На 1 марта 2009 г. 200 крупнейших банков (всего в реестре российских банков насчитывалось 1220 банков, а действующих - 1100) контролировали 94% совокупных активов, в них было сосре ...

Правовое регулирование страховой деятельности
Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взно ...