Заключение

В дипломной работе проанализированы модели краткосрочного страхования жизни, рассмотрены индивидуальные убытки страхователя и страховщика, рассмотрены методы точного расчета характеристик суммарного ущерба страховой компании и приближенного расчета вероятности разорения, показана актуальность использования различных методов при решении актуарных задач.

Исследуемая нами проблема анализа риска субпортфелей на страховом рынке стоит на стыке теории вероятностей, актуарной математики и финансовой математики. Слияние методов из различных теорий привело к созданию новой ветви науки, называемой страховой математикой.

При разработке теоретических положений дипломной работы использованы методы системного анализа, математические модели, составленные на основе экономических законов.

Особое внимание в этой работе было уделено расчету рисковой премии, обеспечивающей эквивалентность обязательств сторон: страховщика и страхователя. Кроме этого, рассмотрена надбавка на безопасность, призванная компенсировать отклонения от общего ущерба и тем самым обеспечить безубыточность страхования. Проиллюстрирована возможность повышения вероятности выживания страховщика с помощью резерва и перестрахования.

В работе на конкретных примерах показан расчет актуарных характеристик субпортфелей, состоящих от одного до пяти различных видов договоров страхования жизни. Создана программа на языке программирования Delphi для расчета основных характеристик субпортфелей. Результаты, полученные аналитическими вычислениями, совпадают с результатами реализации программы. Применение таких программ ведет к рациональному использованию времени работы страховых компаний и ускоряет принятие рациональных решений.

Другое по теме:

Макроэкономические условия реализации денежно-кредитной политики и развития банковского сектора
Проведение денежно-кредитной политики и развитие банковского сектора во многом определяются эффективностью функционирования всех отраслей экономики и социальной сферы, а также складывающимися макроэкономическими условиями. Макроэкономическая ситуация в 2008 году характеризовалась экономическим рост ...

Некоторые пути минимизации банковских рисков
По своей сути банк — это коммерческое предприятие. Основным принципом взаимоотношений "банк — клиент" является принцип по­лучения прибыли банком при меньших затратах и принцип минимиза­ции всех видов риска. Банк на самом деле может рисковать (и он ри­скует ежедневно в процессе своей деяте ...

Классификация и виды валютных курсов
Множество валютных курсов можно классифицировать по различным признакам (см. Приложение А). С учетом участников сделки валютные курсы различаются в зависимости от того, совершается ли покупка или продажа валюты. По курсу покупателя банк приобретает иностранную валюту, а по курсу продавца - продает ...